[发行]中加心安保本混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)

时间:2017年05月05日 11:32:55 918博天堂官网
中加心安
保本混合型
证券投资基金


招募说明书
(
更新
)
摘要


(
2017
年第
1

)
































基金管理人:中加基金管理有限公司


基金托管人:中国建设银行股份有限公司




二〇一










重要提示


中加心安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年1月
29日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】
211号文准予募集注册,本基金基金合同于2016年03月23日正式生效。


基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。


本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因
素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生
的流动性风险;交易对手违约风险;本基金投资策略所特有的风险、担保风险、
本基金过渡期期间操作所特有的风险、投资股指期货、国债期货的特定风险和未
知价风险等等,并请关注不适用基金合同约定的保本条款的情形。本基金是一只
保本混合型证券投资基金,在证券投资基金中属于低风险品种。投资人投资于本
保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资人投资本
基金仍然存在本金损失的风险。


投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担
投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者


自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。


投资人购买本保本基金份额的行为视为同意保证合同的约定。


本招募说明书所载内容截止日为2017年3月23日,有关财务数据和净值表
现截止日为2016年12月31日。(财务数据未经审计)


一、
基金管理人


(一)基金管理人概况


名称:中加基金管理有限公司


住所:北京市顺义区仁和镇顺泽大街
65

317



办公地址:北京市
西城区南纬路
35



邮政编码:
1000
5
0


法定代表人:闫冰竹


成立时间:
2013

3

27



电话:
400
-
00
-
95526


注册资本:
3
亿元人民币


存续期间:持续经营




结构:


中加基金管理有限公司是经中国证监会证监许可【
2013

247
号文批准,由
北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院共同发起设立,
注册资本为
3
亿元人民币。目前的股权比例为:北京银行股份有限公司
62%
、加
拿大丰业银行
33%
、北京有色金属研究总院
5%




基金管理情况:目前基金管理人旗下管理
十三
只基金,分别是中加货币市场
基金(
A/C
)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(
A/C
)、
中加纯债债券
型证券投资基金、
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配
置混合型证券投资基金
(A/C)
、中
加心安保本混合型证券投资基金、
中加丰润纯
债债券型证券投资基金

A/C


中加丰尚纯债债券型证券投资基金
中加丰泽
债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期
开放债券型证券投资基金(
A/C
)、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕
纯债债券型证券投资基金。



(二)主要成员情况


1
、董事会成员:


闫冰竹,全国政协经济委员会副主任,北京银行董事长,中加基金管理有限
公司董事长,享受国务院特殊津贴专家,经济学硕士,管理学硕士,高级经济师,



中央财经大学硕士研究生导师、客座教授,南京大学校级
兼职教授,北京银行
士后科研工作站指导教师,中共第十七次全国代表大会代表,第十一届、第十二
届全国政协委员,中共第十届北京市委委员,北京市人大常委,中国企业家协会
副会长,中国银行业协会副会长,中国企业联合会副会长,中国青年企业家协会
副会长,北京市金融学会副会长,中国金融学会常务理事。



金融从业
40
余年,曾在中国人民银行、中国工商银行北京分行工作并担任
分理处党支部书记、主任,营业部党委书记、总经理。

1996
年组建北京银行
担任党组书记、首任行长,
2002
年至今担任董事长。曾获“全国五一劳动奖章”、
“北京市先进工作者”、“中国十大金融人物”、“十大中华经济英才”、“中国银行
业年度人物”、“影响百姓生活的十大企业家”、“中国十佳金融新锐人物”、“中国
改革贡献人物”、“十年银行家”、“影响中国年度金融家”、“
2016
中国经济年度
人物特别大奖”等荣誉。编著《商业银行价值管理》、《破解小微企业融资难
最佳
实践导论》,主编《转型时期商业银行发展理论与实践》、《商业银行风险管理与
内部控制》等书籍,发表专业理论文章
100
余篇。



杨书剑先生,董事,经济学博士,高级经济师。

2013

3
月加入公司董事
会。杨先生现任职于北京银行股份有限公司,于
2014

8
月起担任副行长,
2007

8
月至今担任董事会秘书,
2014

7
月至今兼任石家庄分行行长。

2005

3
月至
2007

7
月担任北京银行董事会办公室副主任(主持工作),
2004

2


2005

2
月担任学院路支行行长,
2002

5
月至
2004

1
月担任人事部副
总经理,
2
000

5
月至
2002

4
月担任办公室副主任,
1997

7
月至
2000

4
月担任业务发展部银行卡业务组组长。杨先生于
1991
年获吉林大学经济学学
士学位,
1994
年获吉林大学经济学硕士学位,
1997
年获中央财经大学经济学博
士学位。



冯丽华女士,

董事

,管理学硕士。自
1985
年始,冯女士历任工商银行
东城支行计划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京银行资金计
划部、公司金融部、个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股份
有限公司

行长兼
零售业务总监。



Peter Slan
先生,董事,现任职丰业
国际财富管理高级副总裁,负责丰业
银行在加拿大境外所有财富管理,保险,养老金及资产管理业务。

Peter Slan



先生在丰业银行已工作了
19
年,在金融,财富管理,全球投资银行和股权资本
市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要社会工作包括
Baycrest
基金会董
事,卑街联合犹太人上诉内阁副主席。

Peter Slan
先生是特许账户和特许专业
会计师,持有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士
(MBA)
学位。



周美思女士,董事,毕业于香港理工大学,拥有加拿大财务策划协会和财务
策划师标准理事会颁发的财务策划证书,同时也是
加拿大银行家协会院士。周女
士拥有
25
年金融市场工作经验
,
擅长于国际商务管理,合资经营,基金及经纪业
务。在她丰富的职业生涯中,推出了领先的区域和国际投资基金,建立过基金超
市,并在日本建立第一只美元清算基金,也曾在香港,新加坡和日本等跨国金融
机构担任领导职务。目前,周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总
裁,负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行,领导亚洲财富管理业务,包
括理念构思与设计,市场评估

产品开发管理以及财务,经营合规性和风险管理。



张少明先生,董事,工学博士。自
1984
年始,张先生先后在北京
有色金属
研究总院(以下简称:有研总院)
208
室、复合材料研究中心、开发经营处、投
资经营部等部门担任副主任、常务副主任、处长、主任等职务,
2001
年起担任
有研总院副院长,
2006
年起担任有研总院党委书记、副院长,
2009
年起任有研
总院院长至今。



杨运杰先生,经济学博士、教授、博士生导师,
2013

3
月起担任公司独
立董事。自
1986
年始,杨先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的
教学工作,并先后担任系副主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务,期间
还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理。现任中
央财经大学研
究生院常务副院长、教授、博士生导师。



吴小英女士,独立董事,研究生。自
1985
年起,吴女士先后在中国人民银
行廊坊分行人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族
证券有限责任公司工作,并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、纪委副
书记等职务。



杨戈先生,独立董事,工商管理硕士。自
1993
年始,杨先生先后在中国航
空技术进出口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在
WI Harper Group
(中经合集团)担任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏



创业投资公司担任合伙
人、在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽
约证券交易所北京代表处担任首席代表等职务。



2
、基金管理人监事会成员


高红女士,监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理。

高女士自
1994
年起,先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北三峡
证券有限责任公司恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公司总经理、北京证券
有限责任公司经纪业务总监、西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职
务,拥有丰富的金融行业工作和管理经验。

2008
年加入北京银行,先后任职于
总行公司银行总部、北京管理部大企业客户
二部及公司银行部。



希琳(
Shirley She
)女士,监事,厦门大学学士加拿大达尔豪西大学

Dalhousie University

工商管理硕士
MBA
,拥有
CIM

CIPM
等专业资格证书,
并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作,在境外证券投资及产品研发方面
具有丰富的经验。

2000

4
月至
2013

7
月历任加拿大丰业银行丰业证券高级
投资顾问、丰业资产管理高级投资经理。

2013

7
月至
2013

12
月任加拿大
丰业银行中国投资产品总监。

2013

12
月至今任中加基金市场营销部副总监。



边宏伟先生,职工监事
,上海外国语大学学士、美国约翰霍普金斯大学国际
金融学硕士,掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识,具有丰富的经济金融及
跨境金融管理工作经验。边宏伟先生自
1993
年至
1999
年任职于中国日报社,
1999
年至
2003
年任职于世界银行及国际货币基金组织,
2004
年至
2013
年于北京银
行股份有限公司任零售银行部副总经理;
2013

3
月加入中加基金管理有限公
司,现任市场营销部总监。



王雯雯女士,职工监事,经济学硕士。曾任职于北京银行,从事风险管理等
相关业务;
2013

5
月加入中加基金管理有限公司,任监察稽核
部总监助理




3
、总经理及其他高级管理人员


闫冰竹先生,
全国政协经济委员会副主任,北京银行董事长,中加基金管理
有限公司董事长,享受国务院特殊津贴专家,经济学硕士,管理学硕士,高级经
济师,中央财经大学硕士研究生导师、客座教授,南京大学校级兼职教授,北京
银行博士后科研工作站指导教师,中共第十七次全国代表大会代表,第十一届、
第十二届全国政协委员,中共第十届北京市委委员,北京市人大常委,中国企业



家协会副会长,中国银行业协会副会长,中国企业联合会副会长,中国青年企业
家协会副会长,北京市金融学会副会长,中国金融学会常务理事。




英先生,
2014

3
月起任公司总经理,英国伦敦大学伦敦商学院金融硕
士学位,于
1996
年加入北京银行,历任办公室员工,办公室副主任,航天支行
行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理。具有丰富的金融业工作经验。现
任中加基金管理公司总经理,投资决策委员会主席、产品开发委员会主席。



魏忠先生(
John Zhong Wei
),副总经理,特许金融分析师

CFA
)、金融风
险管理经理

FRM
)、加拿大投资经理(
CIM
);曾任职于富兰克林谭普顿投资公

(多伦多,加拿大),大明基金(
Dynamic Funds
,多伦多,加
拿大)及丰业
银行全球资产管理(多伦多,加拿大);自
2014

3

19
日正式担任公司副总
经理一职,并主管风险管理业务。



刘向途先生,督察长,经济学硕士。曾任北京银行董事会办公室证券事务组
负责人、投资者关系室经理,全程参与北京银行
IPO
及再融资,日常主要从事北
京银行证券事务、投资者关系管理、投融资管理等工作,期间还从事过北京银行
公司治理工作,
此前,曾任职于北京银行清华大学支行。

2013

5
月加入中加
基金管理有限公司,任投资研究部副总监
(负责人)
。自
2016

5

17
日起,
担任公司督察长。



4
、本基金基金经理


张旭先生,硕士研究生,曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司,
2012

3
月至
2015

3
月就职于银华基金管理有限公司,任年金和特定客户资产管
理计划投资经理,
2015

3
月加入中加基金管理有限公司,任中加改革红利
活配置混合型证券投资基金基金经理
(2015

8

13
日至今)、中加心享灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(
2015

12

2
日至今)、中加心安保本混合
型证券投资基金基金经理(
2016

3

23
日至今)。



杨宇俊先生,金融工程博士,北京银行博士后,具有
8
年债券市场投资研究
经验。曾任北京银行总行资金交
易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与
投资工作。

2013
年加入中加基金,任专户投资经理
,
具备基金从业资格。现任中
加心安保本混合型证券投资基金基金经理(
2016

3

23
日至今)、中加丰润
纯债债券型证券投资基金基金经理(
2016

6

17
日至今)、中加丰尚纯债债



券型证券投资基金基金经理(
2016

8

19
日至今)、中加丰泽纯债债券型证
券投资基金基金经理(
2016

12

19
日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资
基金基金经理(
2016

11

2
日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投
资基金基金经理(
2016

11

11
日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金
基金经理(
2016

11

11
日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经
理(
2016

11

28
日至今)。



5
、投资决策委员会成员


投资决策委员会成员包括公司总经理夏英先生,
副总经理魏忠先生,督察长
刘向途先生,市场营销部副总监希琳女士,基金经理闫沛贤先生、张旭先生
、杨
宇俊先生

廉晓婵女士,
专户投资经理赵军华先生,投资研究部研究员
李继民先
生,监察稽核部总监助理王雯雯女士。



6
、上述人员之间不存在近亲属关系。



(三)基金管理人的职责


根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行
以下职责:


1
、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2
、办理基金备案手续;


3
、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4
、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;


5
、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6
、编制季度、半年度和年度基金报告;


7
、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8
、办理与基金
财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9
、按照规定召集基金份额持有人大会;


10
、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11
、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;



12
、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。



(四)基金管理人的承诺


1
、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。



2
、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称

《证券
法》


)的行为,并建立健全内部控
制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》
行为的发生。



3
、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:



1
)承销证券;



2
)违反规定向他人贷款或者提供担保;



3
)从事使基金承担无限责任的投资;



4
)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;



5
)向基金管理人、基金托管人出资;



6
)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;



7
)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。



4
、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:



1
)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;



2
)不公平地对待其管理的不同基金财产;



3
)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;



4
)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;



5
)侵占、挪用基金财产;



6
)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;



7
)玩忽职守,不按照规定履行职责;



8
)其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。



(五)基金经理承诺


1
、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有



人谋取最大利益;


2
、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;


3
、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;


4
、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



(六)基金管理人的内部控制制度


1
、内部控制的原则


本基金管理人的内部控制遵循以下原则




1
)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;



2
)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和
岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门,
保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合
督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查;



3
)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立
都要以防范风险、审慎经营为出发点;



4
)有效性原则:公司内部管理制度
具有高度的权威性,是所有员工严格
遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度
或违反规章的权力;



5
)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分
利用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;



6
)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司
经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改
变及时进行相应的修改和完善;



7
)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制
更具客观性和操作性;



8
)成本效益原则
:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;




9
)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。



2
、内部控制制度


公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制
指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性
原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制
度和部门业务规章等三部分有机组成。




1
)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公
司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制
环境、内控措施等内容加以明确。




2
)公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、
基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档
案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。




3
)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、
岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司
相关部门依据公司章程
和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定。



3
、完备严密的内部控制体系


公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于
其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门,通过风险管理制度和监察稽核制
度两个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司
内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控
制机制的严格落实。



风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策,由管理层
的风险控制委员会负责实施,由风险管理部门专职落实和监督,公司各业务
部门
制定审慎的作业流程和风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到
人,实现对风险的日常管理和过程中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜
在的和已经发生的各种风险。



监察稽核制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部门协助和配合督察
长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性
进行评估,监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性



文件和内部管理制度的情况,识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中
的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制度,以充分维护公司客户
的合法
权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公
司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门
和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、
合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的
合法权益。



4
、基金管理人关于内部控制的声明


本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是
本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于
内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根
据市场的变化和公司的发展不
断完善风险管理和内部控制制度。




二、基金托管人

一、基金托管人情况


(一)基本情况


名称:中国建设银行股份有限公司
(
简称:中国建设银行
)


住所:北京市西城区金融大街
25



办公地址:北京市西城区闹市口大街
1
号院
1
号楼


法定代表人:王洪章


成立时间:
2004

09

17



组织形式:股份有限公司


注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整


存续期间:持续经营


基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字
[1998]12



联系人:田



联系电话:
(010)6759 5096


中国建设银行成立于
1954

10
月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本
行于
2005

10
月在香港联合交易所挂牌上市
(

票代码
939)
,于
2007

9
月在上海证券交易所挂牌上市
(
股票代码
601939)




2015
年末,本集团资产总额
18.35
万亿元,较上年增长
9
.
59
%
;客户贷款和
垫款总额
10.49
万亿元,增长
10
.
67
%
;客户存款总额
1
3.67
万亿元,增长
5
.
96
%


净利润
2,289
亿元,增长
0.28%
;营业收入
6,052
亿元,增长
6.09%
,其中,利
息净收入增长
4
.
65
%
,手续费及佣金净收入增长
4
.
62
%
。平均资产回报率
1.30%

加权平均净资产收益率
17.27%
,成本收入比
2
6
.
98
%
,资本充足率
1
5
.
39
%
,主要
财务指标领先同业。



物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网
点数量达
1.45
万个,综合营销团队
2.15
万个,综合柜员占比达到
88%
。启动深圳

8
家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点
建设有序推进
。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交
易量占比达
95.58%
,较上年提升
7.55
个百分点;同时推广账号支付、手机支付、



跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷
支付业务的全行集中处理。



转型业务快速增长。信用卡累计发卡量
8,074
万张,消费交易额
2.22
万亿元,
多项核心指标继续保持同业领先。金融资产
1,000
万以上的私人银行客户数量增

23.08%
,客户金融资产总量增长
32.94%
。非金融企业债务融资工具累计承销
5,316
亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模
7.17
万亿元,增长
67.36%
;托
管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突
破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔
果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。



201
5
年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计
122
项,并独家荣获美国《环
球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企
业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志
2015
年“世
界银行品牌
1000
强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志
2
01
5
年度全球企业
2000
强中位列第二。



中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、
QFII
托管处、养老金托管处、清算处、核算
处、跨境托管运营处、监督稽核处等
10
个职能处室,在上海设有投资托管服务上
海备份中心,共有员工
220
余人。自
2007
年起,托管部连续聘请外部会计师事务
所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。



(二)主要人员情况


赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室
工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。



张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。



张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户



部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。



黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。



(三)基金托管业务经营情况


作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强
风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、
QFII
、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至
2016
年一季度末,中国建设银行已托管
584
只证券投
资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度
认同。中国建设银行
2009
年至今连续六年被国际权威
杂志
《全球托管人》

为“中国最佳托管银行”。



二、基金托管人的内部控制制度


(一)内部控制目标


作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。



(二)内部控制组织结构


中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽
核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。



(三)内部控制制度及措施


资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务



人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严
格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。



三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


(一)监督方法


依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统
——
基金监督子系统”,严格按照现行
法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国
证监会。

在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。



(二)监督流程


1.
每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进
行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行
情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。



2.
收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。



3.
根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金
投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进
行评价,报送中国证监会。



4.
通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。







三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销中心

名 称:中加基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区南纬路35号注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽
大街65号317室

法定代表人:闫冰竹

全国统一客户服务电话:400-00-95526

传真:010-83197627

公司网站:www.bobbns.com

2、其他销售机构

(1) 北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

法定代表人:闫冰竹

客户服务电话: 95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(2)河北银行股份有限公司

注册地址:石家庄市平安北大街28号

办公地址:石家庄市平安北大街28号

法定代表人:乔志强

客户服务电话: 400-612-9999

网址:www.hebbank.com

(3)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:唐双宁

客户服务电话: 95595


网址:www.cebbank.com

(4)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

(5)广州农商银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

法定代表人:王继康

客户服务电话:95313

网址:www.grcbank.com

(6)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:冯修敏

客户服务电话:4008-202-819

网址:https://tty.chinapnr.com/

(7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

法定代表人:汪静波

客户服务电话:400-821-5399

网址:400-821-5399

(8)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

客户服务电话:400-821-9031


网址:www.lufunds.com

(9)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(10)深圳众禄金融控股有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn

(11)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

客户服务电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(12) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

客户服务电话:400-818-8000

网址:www.myfund.com

(13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12 楼

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:4000-766-123


网址:www.fund123.cn

(14)北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

法人:赵荣春

客服电话:400-893-6885

网址:www.qianjing.com

(15)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市
徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(16)中信建投期货

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11
层、12层

办公地址:渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B

法定代表人:王兵

客户服务电话:023-63600049 或 400-8877-780

网址:www.cfc108.com

(17)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12


法定代表人:沈继伟

客户服务电话:400-067-6266

网址:http://a.leadfund.com.cn

(18)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层


法定代表人:黄扬录

客户服务电话:400-022-011

网址:www.zszq.com

(19)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:http://www.ccb.com

(20)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层

法定代表人:杨懿

客户服务电话:4001661188

网址:http://8.jrj.com.cn/

(21)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
B1201-1203

法定代表人:肖雯

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(22)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际20楼
2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8号楼

法定代表人:韩志谦

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(23)申万宏源证券有限公司


注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区常熟路171号

法定代表人:李梅

客户服务电话:4008895523

网址:www.swhysc.com

(24)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区万通中心D座28层

法定代表人:蒋煜

客户服务电话:4008188866

网址:www.shengshiview.com

(25)北京微动利投资管理有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341

办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中信342室

法定代表人:梁洪军

客户服务电话:400-819-6665

网址:www.buyforyou.com.cn

(26)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区徐庄软件园 苏宁大道1号易购楼

法定代表人:钱燕飞

客户服务电话:95177

网址:www.snjijin.com

(27)大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:袁顾明

客服电话:400-928-2266

网址:www.dtfunds.com

(28)北京肯特瑞财富投资管理有限公司


注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创11街18号京东集团总部A
座17层

法定代表人:陈超

客服电话:95518

网址:http://fund.jd.com

(29)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号soho嘉盛中心30层

法定代表人:李悦

客服电话:4008-980-618

网址:www.chtfund.com


(30)上海万得投资顾问有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海陆家嘴金融区福山路33号建工大厦9楼

法定代表人:王廷富

客服电话:400-821-0203

网址:www.520fund.com.cn

(31)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址: www.jiyufund.com.cn

(32)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

客服电话:400-6411-999

网址:www.taichengcaifu.com


(33)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

客服电话:95511

网址:http://stock.pingan.com/

(34)上海中正达广投资管理有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人:黄欣

客服电话:400-6767-523

网址:www.zzwealth.cn

(35)天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

法定代表人:丁东华

客服电话:400-111-0889

网址:www.gomefund.com

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金
合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。


(二)登记机构

名称:中加基金管理有限公司

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址:北京市西城区南纬路35号法定代表人:闫冰竹

全国统一客户服务电话:400-00-95526

传真:010-66226080

联系人:李佳

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼


办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

法定代表人:邹俊

电话:(010)85087929

传真:(010)85185111

联系人:管祎铭

经办注册会计师:李砾




四、基金的名称


本基金名称:中加
心安保本
混合
型证券投资基金






五、基金的类型


基金类型:契约性开放式基金






六、基金的投资目标


本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上,通过稳健资产与风险资产
的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长。







七、基金的投资方向


本基金的投资
对象
为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票
据、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。



本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产,稳健资产为国内依法发行交易
的国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具和定期存款等
。风险资产为股票(包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债期货等。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。



基金的投资组合比例为:债券和定期存款等稳健资产占基金资产的比例不低

30%
;股票、权证、国债期货、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于
70%
,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的
3%
;本基金应保
留不低于基金资产净值
5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金参与
期货交易应当符合基金合同约定
的保本策略和投资目标,且每日所持期货合约及
有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。







八、基金的投资策略


本基金运用恒定比例组合保险(
CPPI

Constant Proportion Portfolio
Insurance
)原理,动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例,以
确保本基金在保本周期到期时的本金安全,并实现基金资产在保本基础上的保值
增值目的。



具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略、稳健资产投资策略和风险
资产投资策略。




1
)资产配置策略


本基金基于恒定比例组合保险(
CPPI

Constant Proportion Portfolio
Insurance
)原理对稳健资产和风险资产进行配置,动态调整稳健资产与风险资
产投资的比例,通过对稳健资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通
过对风险资产的投资寻求保本周期内资产的稳定增值。本基金对稳健资产和风险
资产的资产配置具体可分为以下四步:


第一步,确定本基金的价值底线(
Floor
)。根据本基金保本周期到期时投资
组合的最低目标价值(本基金的最低保本值为投资本金的
100%
)和合理的贴现
率,确定本基金当
前应持有的稳健资产数额,亦即本基金的价值底线(
Floor
)。



第二步,计算本基金的安全垫(
Cushion
)。通过计算基金投资组合现时净值
超越价值底线的数额,得到本基金的安全垫(
Cushion
)。



第三步,确定风险乘数(
Multiplier
)。本基金通过对宏观经济和证券市场
运行状况和趋势的判断,并结合基金的风险收益情况,确定安全垫的放大倍数
——
风险乘数,并在安全垫和风险乘数确定的基础上,得到当期风险资产的最高
配置规模与比例。



第四步,动态调整稳健资产和风险资产的配置比例,并结合市场实际运行态
势制定风险资产投资
策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的保
值增值。




2
)稳健资产投资策略


本基金通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化,对未
来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券
品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,在确保基金



资产收益安全性和稳定性的基础上,构造债券组合。



1
)免疫策略


本基金采用剩余期限与保本周期到期期限匹配的积极投资策略,根据保本周
期的剩余期限动态调整稳健资产债券组合久期,有效控制债券利率、收益率曲线
等各种风险,保证债券组
合收益的稳定性。



2
)收益率曲线策略


本基金将结合对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构
造组合,并进行动态调整,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。



3
)相对价值策略


本基金通过对不同债券市场、债券品种及信用等级的债券间利差的分析判断,
获取不合理的市场定价所带来的投资机会。



4
)骑乘策略


本基金通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处
所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将
迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。



5
)回购策略


本基金将适时运用回购交易套利策略,在确保基金资产安全的前提下增强债
券组合的收益率。



6
)信用债投资策略


本基金将采用内部信用评级和外部信用评级相结合的方法,通过对信用产品
基本面的研究,形成对该信用产品信用级别综合评定,并通过调整组合内信用产
品在信用等级和剩余期限方面的分布,获取超额收益。



7
)资产支持证券投资策略


基金投资资产支持证券将结合基金产品特征和投资策略、资产支持证券的基
本风险收益特征、具体资产支持证券的交易结构、资产池资产状况、信用增级情
况、信用评级情况等信息的基础上,做出相应的投资计划。



主要采用国际上通行的资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,并
根据实际情况,对有关参数如提前偿付率、违约率进行修正,进行未来现金流和
收益率曲线的模拟,得出资产支持证券的期权调整利差,作为基金投资资产支持
证券的基础依据。




资产支持证券作为基金的固定收益投资工具之一,相对其他同期限品种而言,
其特点是收益率较高、风险较大。因此,公司将通过持续的信用评级分析和跟踪、
量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和
控制。并在有效控制风险的基础上提高组合收益。




3
)风险资产投资策略


本基金根
据优化的
CPPI
策略,在股票投资比例限制的范围内,确定或调整
股票投资比例,管理和控制股票市场下跌风险,以稳健投资、分散投资,以及组
合为原则,选择基本面好、流动性高、估值合理、具有良好分红记录,有一定成
长性的股票进行投资,以期分享股票市场成长收益。



1
)股票投资策略


本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极
主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市
公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合
理的股票进行投资,以谋求超额收益。




行业配置


本基金通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多
因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得
出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出具有良好景气和发展潜力的行
业。




个股选择


本基金综合运用股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有良好成长
性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票投资组合。具体分以下三个层
次进行:


a
)品质筛选


筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建
备选股票池。主要筛选指标包括:盈利能力(如
P/E

P/Cash Flow

P/FCF

P/S

P/EBIT
等),经营效率(如
ROE

ROA

Return on operating assets
等)和财
务状况(如
D/A
、流动比率等)等。



b
)公司质量评价


通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、



所处行业的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折
价或溢价水平。在调研基础上,分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈
利质量、管理层素质、流通股东受关注程度五大质量排名标准给每个目标公司进
行评分。



c
)多元化价值评



在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化
的股票估值指标,对股票进行合理估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基
础上选择价值被低估的投资标的。



2
)权证投资策略


本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其
合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当
期收益。



3
)股指期货投资策略


本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本
基金根据风险管理的
原则,在风险可控的前提下,投资于流动性好、交易活跃的
股指期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。



本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断,并充分考虑股指期货
的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降
低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的股指期货投资策略包括套期保值时
机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动
性管理策略等。



本基金在运用股指期货控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,
通过股指期货对股票的多头替代
和稳健资产仓位的增加,实现可转移阿尔法,并
通过股指期货与股票的多空比例调整,获取风险资产的选股阿尔法。



基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确
保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗
位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管
理人员负责股指期货的投资审批事项。



4
)国债期货投资策略



本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本
基金根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管
理投资组
合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。



本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货
的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合
的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括
套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理
策略、流动性管理策略等。



本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收
益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债
券的多空比例调整,获取组合的
稳定收益。



基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确
保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗
位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管
理人员负责国债期货的投资审批事项。







九、基金的业绩比较基准


本基金的业绩比较基准采用:
二年期银行定期存款税后收益率。



二年期银行定期存款税后收益率指按照基金合同生效日或新的保本周期开
始日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率(按照四舍五
入的方法保留到小数点后第
2
位,单位为百分数)计算的与当期保本周期同期
限的税后收益率。



本基金是保本型基金,保本周期为二年,保本但不保证收益率。以二年期银
行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金保本受益人理
性判断本基金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。



如果今后法律法规发生变化,或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用,
又或者市场出现更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,
则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较
基准并报中国证监会备案,并及时公告,但不需要
召开基金份额持有人大会。







十、基金的风险收益特征


本基金

保本混合型基金
产品


证券投资基金中

低风险品种。







十一、
基金投资组合报告


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人
中国建设银行股份有限公司
根据本基金合同规定,于
201
7

1

1
9
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本投资组合报告所载数据截止
2016

12

3
1
日,本报告中所列财务数据
未经审计。



1.
报告期末基金资产组合情况



金额单位:人民币元


序号

项目

金额

占基金总资产的比
例(%)

1

权益投资

808,340.00

0.10



其中:股票

808,340.00

0.10

2

基金投资





3

固定收益投资

771,628,600.00

95.88



其中:债券

771,628,600.00

95.88



资产支持证券





4

贵金属投资





5

金融衍生品投资





6

买入返售金融资产

1,800,000.00

0.22



其中:买断式回购的买入返售金
融资产





7

银行存款和结算备付金合计

15,206,405.81

1.89

8

其他资产

15,303,785.19

1.90

9

合计

804,747,131.00

100.00




:
由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾
差。



2.
报告期末按行业分类的
境内
股票投资组合


金额单位:人民币元



代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比
例(%)

A

农、林、牧、渔业





B

采矿业





C

制造业

500,381.00

0.09

D

电力、热力、燃气及水生产和供
应业





E

建筑业





F

批发和零售业

54,640.00

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业





H

住宿和餐饮业





I

信息传输、软件和信息技术服务






J

金融业





K

房地产





L

租赁和商务服务业





M

科学研究和技术服务业

207,900.00

0.04

N

水利、环境和公共设施管理业





O

居民服务、修理和其他服务业





P

教育





Q

卫生和社会工作





R

文化、体育和娱乐业

45,419.00

0.01

S

综合







合计

808,340.00

0.14



注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例可能有尾差。


3.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明




金额单位:人民币元


序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

300012

华测检测

18,000

207,900.00

0.04

2

000895

双汇发展

7,700

161,161.00

0.03

3

000876

新 希 望

17,300

139,265.00

0.02




4

600826

兰生股份

2,000

54,640.00

0.01

5

000158

常山股份

4,200

52,500.00

0.01

6

600894

广日股份

3,500

47,845.00

0.01

7

000636

风华高科

4,000

39,040.00

0.01

8

300027

华谊兄弟

3,000

33,000.00

0.01

9

600143

金发科技

4,000

31,120.00

0.01

10

300282

汇冠股份

1,000

29,450.00

0.01



注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例可能有尾差。



4.
报告期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元


序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比
例(%)

1

国家债券

29,961,000.00

5.33

2

央行票据





3

金融债券

49,875,000.00

8.87



其中:政策性金融债





4

企业债券

207,300,600.00

36.87

5

企业短期融资券

270,451,000.00

48.10

6

中期票据

214,041,000.00

38.07

7

可转债





8

同业存单





9

其他





10

合计

771,628,600.00

137.24



注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例可能有尾差。


5.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明



金额单位:人民币元


序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

1180122

11吉利债

500,000

51,775,000.00

9.21

2

101354002

13桂机场
MTN001

500,000

51,095,000.00

9.09




3

1522006

15交银租赁债

500,000

49,875,000.00

8.87

4

124532

14甘公01

400,000

43,656,000.00

7.76

5

101560008

15川铁投
MTN002

400,000

41,152,000.00

7.32






6.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细


本基金报告期末未持有资产支持证券。



7.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细


本基金报告期末未持有贵金属。



8.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明



本基金报告期末未持有权证。



9.
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


9.1
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。



9.2
本基金投资股指期货的投资政策


本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。



10.
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


10.1
本期国债期货投资政策


本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。



10.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。



11.
投资组合报告附注


11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



11.2
本基金本报告期内投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。



11.3
其他各项资产构成


单位
:人民币元



序号

名称

金额

1

存出保证金

462.25

2

应收证券清算款

453,664.90

3

应收股利



4

应收利息

14,849,162.99

5

应收申购款

495.05

6

其他应收款



7

待摊费用



8

其他



9

合计

15,303,785.19



11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



11.5
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票。



11.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因分项之和与合计可能有尾差。







十二
、基金净值表现


1
、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段

净值增
长率①

净值增
长率标
准差②

业绩比
较基准
收益率


业绩比
较基准
收益率
标准差


①-③

②-④

2016年3月23日至2016
年12月31日

1.33%

0.06%

1.65%

0.01%

-0.32%

0.05%






2
、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较





中加心安保本混合基金基准
2016-03-232016-04-302016-06-132016-07-202016-08-292016-10-142016-11-232016-12-312.6%
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注:1.本基金合同生效日为2016年3月23日,至本报告期末,本基金合同生效
未满一年。


2.根据基金合同的约定,本基金建仓期为6个月,建仓期结束时,本基金的
各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。







十三、
基金的费用和税收


(一)基金费用的种类


1
、基金管理人的管理费;


2
、基金托管人的托管费;


3
、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;


4
、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;


5
、基金份额持有人大会费用;


6
、基金的证券、期货交易费用、货币经纪机构为本基金提供服务而收取的
费用等因基金投资产生的费用;


7
、基金的银行汇划费用;


8
、基金的开户费用、账户维护费用;


9
、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。



(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1
、与基金运作有关的费用



1
)基金管理人的管理费


基金管理费按前一日基金资产净值的
1.2%
年费率计提。管理费的计算方法如
下:


H

E×1.2%÷
当年天数


H
为每日应计提的基金管理费


E
为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提,逐日
累计至每月月末,按月支付,由
基金
托管人根据

基金
管理人核对一致的财务数据,自动于次月前
5
个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付,
基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,
基金
管理人应进行核对,如发现数
据不符,及时联系
基金
托管人协商解决。



在保本周期内,本基金的保证费用或风险买断费用从基金管理人的管理费收
入中列支,向担保人或保本义务人支付。




2
)基金托管人的托管费



基金托管费按前一日基金资产净值的
0.2%
的年费率计提。托管费的计算方法
如下:


H

E×0.2

当年天数


H
为每日应计提的基金托管费


E
为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由
基金
托管人根据

基金
管理人核对一致的财务数据,自动于次月前
5
个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付,
基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,
基金
管理人应进行核对,如发现数
据不符,及时联系
基金
托管人协商解决。




3
)上述

(一)基金费用的种类


中第
3

9
项费用,根据有关法律法规
及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。




4
)本基金在过渡期(除保本周期到期日)内,基金管理人和基金托管人
免收基金管理费和基金托管费。




5
)若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件但符合法律法规
和基金合同对基金的存续要求,本基金根据基金合同约定变更为

中加
瑞盈
债券
型证券投资基金


后,基金管理费按前一日基金资产净值的
0.7%
的年费率计提,
基金托管费仍按前一日基金资产净值的
0.2%
的年费率计提。计算方法同上。此
项调整无需召开基金份额持有人大会。



2
、与基金销售有关的费用



1
)申购费


本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见

基金份额的申购与赎



一章。




2
)赎回费


本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见

基金份额的申购与赎



一章。



(三)不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用:


1
、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或



基金财产的损失;


2
、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


3
、《基金合同》生效前的相关费用;


4
、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。



(四)
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低
基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需
经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须按照《信息披露办法》或其他
相关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。



(五)基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税
义务按国家税收法律、法规执
行。







十四、对招募说明书更新部分的说明


依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律
法规的要求,
我公司
结合
中加心安保本混合型证券投资基金
的运行情况,对其原
招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下:







重要提示


部分更新了相关内容。



(二)
更新了



基金管理人


的相关信息。



(三)
更新了



相关服务机构



“其他销售机构”的
相关信息。




四)


十一、基金的投资


“十二、基金的业绩”中更新了

基金投资
组合报告




基金的业绩






(五



二十四、其他应披露事项


中披露了本期已刊登的公告内容。



上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。







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